项目背景
机构投资者近几年在中国A股市场的作用愈发重要。它们具有收集和分析信息能力强的特点,而且其中至关重要的公募基金更是会定期披露其持仓,可获得信息上具备一定优势。利用“基金抱团”现象构建投资策略具备可操作性。
项目内容
本项目将利用近十年基金持仓和行情数据,利用重仓股估计基金行业配置的方法,衡量主动基金经理的行业配置观点;在此基础上,构建行业超配因子,采用因子IC测试和构建多空组合的方式评估因子有效性;并据此构建相应投资策略并进行回测,评价策略效果。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书