项目背景
2018年初,面对在2017年已累计大涨25%的上证50指数,并且市场下行压力明显,作为市场参与者,投资是以获得收益为目的,但在实现长期目标过程中资金会有波动和各种风险,为了控制投资组合的资金风险、提高投资组合收益,人们把各种投资策略用于交易过程,保护性看跌期权策略以其低风险、稳健收益的特点被投资人广泛使用。保护性看跌期权交易策略属于持有单一期权与股票的策略,它是在持有标的资产多头的同时,买人相应的看跌期权。当期权到期时有两种情况:股票价格高于期权执行价格,期权不行权,股票收益减去权利金即为该策略的收益。
项目内容
本项目通过探讨期权在市场下行压力之下的阈值监控与对冲策略应用,分析其中的操作模式及盈利,使用数据处理跟可视化工具去挖掘策略表现背后的逻辑与归因。帮助投资者在期权交易中获取利润。
你将收获
- 常用金融数据处理和建模分析能力
- 针对专业领域热点课题的Python代码和研究报告
- 与目标专业匹配的对口经历
- 课程与项目证书